Stock prophet

Искусственный интеллект для биржевых прогнозов

Искусственный интеллект для биржевых прогнозов

Торговые системы на основе моделей искусственного интеллекта

Лассо

Линейная модель Lasso

Опорные вектора

SVR - модель опорных векторов (Support Vector Regression)

Пророк

Модель для предсказания временных рядов на основе библиотеки Prophet

Нейросеть

LSTM — разновидность архитектуры рекуррентных нейронных сетей

Позиции торговых систем

Моделирование торговых систем

  • Позиции систем являются виртуальными
  • При определении результатов сделок вычитается условная биржевая комиссия 0.1% от объема сделки (учитывается в момент закрытия сделки)
  • Состояние системы (Лонг, Шорт или Вне рынка) определяются после окончания торговой сессии и меняются до начала следующей торговой сессии. Предполагается, что сделка выполняется в начале торговой сессии по цене закрытия предыдущей сессии
  • Проскальзывание не учитывается
  • В случае, если по бумаге выплачиваются дивиденды, дивиденды включаются в цену бумаги для корректного определения результатов сделки
  • Моделирование торговых операций проводится за период с 01.09.2023 до текущей даты

LSTM – прямое предсказание состояния системы на следующий день (лонг, шорт или вне рынка).

SVR и Lasso прогнозируют цену и выполняют сделки по описанию ниже:

  1. Прогнозная модель предсказывает цену тикера с горизонтом 20 календарных дней
  2. Вход в позицию лонг выполняется при условии превышения прогнозной цены на 7% текущей цены
  3. Вход в позицию шорт выполняется если прогнозная цена ниже текущей на 7%
  4. После входа в позицию лонг определяется стоп-лосс на 4% ниже текущей цены. При повышении цены стоп-лосс поднимается следом за ценой. При понижении цены стоп-лосс не изменяется
  5. После входа в позицию шорт определяется стов-лосс на 4% выше текущей цены. При понижении цены стоп-лосс понижается следом за ценой. При повышении цены стоп-лосс не изменяется
  6. Если на момент срабатывания стоп-лосса не действует условия входа в позицию, сделка закрывается. Если действует условие входа в позицию, то выхода из сделки не происходит. Определяется новое значение стоп-лосса от текущей цены и сделка продолжается.